Hoje no forum havia um usuário com esta necessidade, como creio que a resposta que dei para ele será útil para mais gente, posto aqui o código:
Sub DownloadEUnzip()
Dim FSO, oApp As Object
Dim objHttp, DefPath, Arquivo As String
Dim Dados() As Byte
Dim Fname As Variant
Dim FileNameFolder As Variant
Dim iFileNumber As Long
Set objHttp = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
objHttp.Open "GET", "http://www1.caixa.gov.br/loterias/_arquivos/loterias/D_lotfac.zip", False
objHttp.Send
DefPath = "C:\Loteria\Temp\" '<<< Altere aqui
Arquivo = DefPath & "D_lotfac.zip"
If objHttp.Status = "200" Then
Dados = objHttp.ResponseBody
iFileNumber = FreeFile
Open Arquivo For Binary Access Write As #iFileNumber
Put #iFileNumber, 1, Dados
Close #iFileNumber
End If
If Right(DefPath, 1) <> "\" Then
DefPath = DefPath & "\"
End If
FileNameFolder = DefPath
Set oApp = CreateObject("Shell.Application")
oApp.Namespace(FileNameFolder).CopyHere oApp.Namespace("C:\Loteria\Temp\D_lotfac.zip").items
End Sub
